|
Accenture и SAS обсудили проблемы и перспективы внедрения Базель II в российских банках
10, декабрь 2012 — Accenture и SAS Россия/СНГ провели совместную встречу с представителями ведущих российских банков, которая стала первым шагом на пути сотрудничества двух компаний, являющихся партнерами на глобальном уровне [1], в странах России и СНГ. В ходе мероприятия эксперты обсудили актуальную для банковского сообщества тему - внедрение в России международных стандартов Базель II и практический опыт европейских стран в этой сфере. До конца 2012 года ЦБ РФ планирует опубликовать консультативный документ по IRB подходу Базель II , а в 2013-2014 годах ожидается принятие соответствующих нормативных актов. Во внедрении регулирования Базель в РФ в настоящее время активно участвует Ассоциация Российских Банков, которая представляет ЦБ консолидированную позицию банковского сообщества по проектам документов Центрального Банка. Многие российские банки уже инициировали проекты по внедрению международных стандартов регулирования или их отдельных элементов. Участники встречи – представители российских банков - положительно оценили зарубежный опыт компаний Accenture и SAS в области перехода банков на Базельские стандарты и выразили заинтересованность в применении партнёрами этого опыта и в нашей стране.В обсуждении приняли участие Александр Петров , Управляющий директор Банка ВТБ по внедрению стандартов Базель в группе ВТБ, Эдвин ван дер Удераа ( Edwin van der Ouderaa) , Управляющий директор Аналитического направления Финансовой практики Accenture, и Аллан Расселл , (Allan Russell), старший директор по развитию бизнеса SAS , руководитель Экспертного Центра по управлению рисками SAS EMEA. Александр Петров на основе обширного личного опыта внедрения стандартов Базель в Швеции, странах Прибалтики, Украине и России представил практические рекомендации по внедрению стандартов Базель II в российских условиях, которое имеет ряд особенностей по сравнению с европейской практикой. Уникальность ситуации в России состоит в том, что элементы Базель III вводятся в 2013 году, т.е. еще до внедрения основных требований Базель II , которые планируется узаконить не ранее 2015 года. Фактически это означает внедрение Базеля III на основе стандартизированных подходов Базеля II . В целом для большинства банков внедрение Базель III - это всегда ужесточение требований к капиталу. В свою очередь, это означает еще более жесткий подход для многих российских банков по сравнению с европейскими банками, т.к. применение продвинутых подходов Базель II (IRB) для кредитного риска позволяет, по сравнению со стандартизированным подходом, снизить требования к капиталу для качественных портфелей ритейла и качественных портфелей крупных корпоративных заемщиков. Другим проблемным моментом внедрения стандартов Базеля в России является периметр консолидации при расчете капитализации банка. В данный момент периметр консолидации определяется на соло основе, хотя в общеевропейском регулировании Базель - это всегда консолидированный уровень. В России необходимые нормативы консолидированной отчетности сейчас находятся только в начальной стадии внедрения. Помимо этого, пока не планируется внедрение продвинутых подходов для операционного и рыночного рисков, отсутствуют рекомендации по Компоненте 3 Базеля (требование обязательного раскрытия информации о профиле риска банка). Внедрение последнего может оказаться весьма не простым в «непрозрачной» российской банковской системе. Если сравнить ситуацию с Западной Европой, то повышенный уровень дефолтности кредитных портфелей многих российских банков, а также повышенная доля потерь при дефолте приведут к невыгодности внедрения продвинутых подходов Базеля для многих банков с некачественными кредитными портфелями. Кроме того, для построения полноценных IRB [2] -моделей банкам не хватает достаточной выборки исторических данных, а зачастую отсутствуют и необходимые процедуры для учета обеспечения как митиганта кредитного риска в соответствии с требованиями регулирования Базель (такие, как периодическая переоценка, мониторинг и т.д.). В качестве ключевых факторов успешного внедрения новых стандартов Александр Петров выделил разработку четкой стратегии и «дорожной карты» внедрения, стандартизацию и автоматизацию процессов, контакты с регулятором на всех стадиях внедрения, а также участие высшего руководства банка в процессе принятия решения о внедрении стандартов Базеля. Помимо этого, важным является вовлеченность ключевых департаментов кредитного учреждения, подбор «правильных» консультантов на каждый тип задач, привлечение и удержание ключевого персонала - на всех этапах внедрения и после него. Рассуждая о перспективах внедрения Базель II , Эдвин ванн дер Удераа привел данные исследования Accenture, согласно которым от внедрения новых стандартов европейские банки ожидают прежде всего оптимизации процесса распределения капитала (63%) и улучшения качества управления рисками (53%). Снижение требований к капиталу занимает лишь 5-е место (37%) в рейтинге ожиданий банков от новых стандартов нормативного регулирования. Эдвин ван дер Удераа отметил, что Базель II дает возможность банкам трансформировать процессы управления капиталом и управления рисками для принятия наиболее оптимальных решений. При этом риск-менеджмент все больше становится операционной функцией, а не функцией отчетности перед регулятором. В этих условиях более жесткие требования предъявляется к точности и глубине данных, поэтому значительную роль играет качество сбора различных показателей и возможность их разностороннего анализа на любом этапе. Согласно опыту Accentur е, успешное внедрение Базель II обусловлено тремя ключевыми факторами: поэтапным подходом к внедрению, начиная со стратегической оценки и заканчивая внедрением надежного интегрированного решения; высоким уровнем интеграции различных компонентов операционной модели, включая управление, методологию, процессы и данные; а также использованием возможностей Базель II для получения дополнительных преимуществ, помимо соответствия нормативным требованиям. Аллан Расселл рассказал об опыте внедрения Базельских стандартов в европейских банках и о происходивших в связи с этим изменениях, к которым необходимо подготовиться и российским банкам. «Регулирование риск-менеджмента на государственном уровне уже началось, требований будет много, и эти требования будут развиваться, - уверен эксперт SAS . - Необходимость соблюдения требований Базель II приведет к появлению новых систем и системным изменениям. Результаты оценки рисков нужно будет представлять точнее, быстрее и чаще. Соответственно, все большее внимание будет уделяться управлению качеством данных и использованию высокопроизводительных инструментов для бизнес-аналитики – High Performance Analytics . Они позволяют обрабатывать и анализировать сверхбольшие объемы структурированных и неструктурированных данных, с гораздо большей точностью и в десятки раз быстрее». По мнению Аллана Расселла, на старте российские банки имеют важное преимущество: они могут изучать опыт своих европейских коллег и заранее понимать, к чему готовиться и как в дальнейшем нужно будет развивать систему риск-менеджмента.
|
| ||||||||
